ベータ運用チーム

ベータ運用チーム

多様なベータを提供し、お客様の長期の資産形成に資する
「投資機会・選択の自由の拡大」をめざす

  • グローバル株式・REIT(日本を含む)
  • パッシブ
  • アクティブ
特⾊のあるインデックス

特⾊のあるインデックス

代表ファンド:iFreeNEXT FANG+インデックス
iFreeレバレッジ NASDAQ100

運⽤哲学
成⻑を伴うリターンが期待できるベータ
伝統的なインデックスに対して、成長を伴うリターンが期待できるベータの選定に重きを置く。長期的に値上がりの期待できるベータにレバレッジをかけることにより投資効率を高めるなど、お客様のライフサイクルに応じたリスク許容度の変化に対してリターンを重視した運用の提供を目指す。
運⽤手法
アセットの特性ならびに海外拠点や様々な投資手法によるポートフォリオ構築
伝統的なインデックスと同じく、トラッキングエラーと超過収益率の両方を重視した運用をめざす。代替投資としてのETFや先物でのコストダウンについても積極的に検討して投資を行う。
レバレッジを用いる場合は先物や仕組債を利用し指数と一定の倍率で連動をめざす。日本と時差のあるマーケットであっても、市場変動に対応した精緻な運用を行うため、現地法人についても活用。またヘッジコストなども勘案し適切な為替ポジションを構築。
非財務情報活用戦略(戦略責任者寺島和仁)

非財務情報活用戦略

戦略責任者:寺島和仁
代表ファンド:ドラッカー研究所日本株ファンド
(資産成長型)
ドラッカー研究所⽶国株ファンド(資産成⻑型)

運⽤哲学
非財務情報の運用への取り込み
非財務情報を定量的に評価することで、既存のファンダメンタルズ分析では捉えきれない真の企業価値を分析。マーケットが織り込んでいない非財務情報を評価することで、目先の業績に左右されない中長期的なαの獲得をめざす。
運⽤手法
外部知見やクオンツチームの知見を生かしたポートフォリオ構築
オルタナティブデータなど新たな情報を外部の知見やクオンツアプローチを用いて取り入れることで、規律あるポートフォリオの構築を行い、再現性のあるリターンの獲得をめざす。

2024年10月末時点